RSIBreakout (Simple Daily System) Ok, Im bei der Arbeit jetzt, so habe ich nicht den Luxus, mit FOREX-Charts. Allerdings habe ich ziehen Sie diese auf SampP500 und DX. Anstatt, den Bruch der letzten vier Tage auf einem RSI 50 Kreuz zu kaufen, sieht es wie Sie besser aus, um einen Tag nach einem Kreuz zu warten. Tag 1: Markt schließt höher, RSI gestartet Tag 1 unter 50, Drucke über 50 durch EOD Tag 3: Überprüfen Sie, dass RSI noch 50 ist, setzen Sie Eintrag bei Bruch des Hochs von Tag 1 oder Tag 2, der größere Wert gilt. Nur eine Sache. FX und SP sind völlig verschiedene Märkte in der Natur. Es ist nicht möglich, die gleiche Philosophie anzuwenden. Beginnend mit wenig thmgs, dass FX ist ein 24-Stunden-Markt und dass die Währungen tendenziell Trend nach unten und nach oben. Nur eine Sache. FX und SP sind völlig verschiedene Märkte in der Natur. Es ist nicht möglich, die gleiche Philosophie anzuwenden. Es ist möglich, die gleiche Philosophie anzuwenden. Ich mache es die ganze Zeit. Märkte sind Märkte. Es geht um Wahrscheinlichkeit und Psychologie. Um dies zu unterstützen, werde ich Sie steuern, um die James16 Thread und beobachten, wie er tauscht nicht nur FX, sondern Öl und Indizes mit den gleichen Setups über alle drei Asset-Klassen. Als Spekulant, Sie wirklich arent Handel nichts außer quotriskquot sowieso, egal, was youre Handel, von Sojabohnen, Optionen auf Währungen. Beginnend mit wenig thmgs, dass FX ist ein 24-Stunden-Markt und dass die Währungen tendenziell Trend nach unten und nach oben. SampP500 ist auch ein 24-Stunden-Markt, das Volumen außerhalb des normalen Handelstages ist jedoch extrem leicht. Aber Sie können SPX um 3:00 Uhr zentrale US-Zeit, wenn Sie wollen. Andere Märkte neben Währungen Trend nach oben und unten. In der Tat, sie alle tun. Was andere Weise konnten sie bewegen und aussehen, möchte ich nicht streiten. Ill nur sagen, dass diese Diskussion hat eine wirklich ordentliche tägliche Einreise-System auf die Charts Im Blick auf. Dafür bin ich dankbar. Ich werde mehr zu sagen haben, wenn ich mir einige FX-Charts ansehen kann. Nehmen careRSI Trading-Strategie funktioniert es am besten während Asien Trading Session Intraday Forex Markt Saisonalität Punkte auf deutlich unterschiedliche Marktbedingungen abhängig von Handelssitzung und Uhrzeit. Wie können wir Handelstechniken verlagern, um von solchen Bewegungen Gebrauch zu machen Dieser Bericht befasst sich mit der einfachen Handelsstrategie des relativen Stärkeindex (RSI), um die sich ändernden Marktbedingungen zu nutzen. Relative Strength Index ndash Range Trading-Strategie der Wahl, aber wie kann es verbessert werden Der Relative Strength Index ist eine, die prominent in der Vergangenheit DailyFX Strategie Berichte hat, da seine Popularität und einigermaßen gute Track Record macht es eine gute Benchmark-Bereich Trading-Strategie. In vergangenen Artikeln haben wir die Einstellung von Stopps für die RSI-Strategie und die Verwendung von Volatilitätsfiltern mit dem RSI mit guten Ergebnissen diskutiert. Insbesondere haben wir festgestellt, dass der RSI tendenziell schlecht in Zeiten hoher Marktvolatilität zu tun. So scheint es vernünftig, wir können schauen, um intraday Trends in Volatilität zu erkunden und versuchen, ähnliche Filter verwenden, um schlechte Bedingungen für die RSI-Handelsstrategien zu vermeiden. Intraday Seasonality ndash Was ist es und wie können wir es verwenden Da der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, ist es wichtig, wichtige Unterschiede in drei verschiedenen Handelssitzungen zu beachten und nutzen diese Informationen zu unserem Vorteil. Wie die Charts zeigen, ist die Volatilität am stärksten durch die Überschneidung zwischen der Londoner Handelssitzung (ca. 03:00 Uhr und 11:00 Eastern Time) und der New Yorker Session (ca. 09:00 ndash 17:00 ET) für wichtige Währungspaare am höchsten . Wenn wir wissen, dass eine Strategie wahrscheinlich unter den schärfsten Währungsschwankungen unterschreitet, dann sollten wir vermutlich den Handel durch solche Zeiten vermeiden. Es scheint sinnvoll, das Konzept eines Zeitfilters für die RSI-Strategie zu erforschen. Ausschalten der RSI-Strategie während der volatilsten Tageszeiten Als wir die Volatilitätsfilter für den RSI besprachen, haben wir festgestellt, dass die Strategie bei den aktivsten Marktbedingungen tendenziell Underperformance fand. Wir werden also das gleiche Konzept auf einer Intraday-Ebene und mit den einfachsten Regeln von Anfang an verwenden. Als Rohstrategie war der RSI auf einem 15-minütigen EURUSD-Chart, der bis ins Jahr 2001 zurückgeht, ziemlich erdrückend. Obwohl er einige Perioden starker Ergebnisse zeigt, führen relativ häufige scharfe Rückgänge zu einer starken Abwärtsbewegung der Aktienkurve. Quelle: FXCM Strategy Trader. Unser Ziel ist es, die ausgeprägten Verluste zu mildern und hoffentlich die Dinge umzukehren. So gehen wir zurück zu unserem intraday Seasonality Diagramm auf dem Euro / US-Dollar-Währungspaar. Auf der Suche nach Perioden geringer Volatilität für RSI Strategy Focusing ausschließlich auf der Euro / US-Dollar-Chart, sehen wir, dass die Volatilität tendiert zu sinken deutlich spürbar in einer Schlüsselstunde durch jede Trading-Sitzung. Und zwar in der letzten Stunde der New Yorker Tagung (16.00-17.00 Uhr), halb durch die Londoner Handelsperiode und gegen Ende des Tokyo-Handelstages. Es ist ebenfalls klar, dass die stärkste Volatilität dazu neigt, durch das späte London und die frühen New Yorker Handelszeiten aufzufallen, die vor dem Handel mit Strategien, die besonders anfällig für scharfe Währungsbewegungen sind, warnen. RSI Trading-Strategie mit Zeit-Filter mit Strategy Trader. Können wir eine leicht verfügbare RSI Trading-Strategie importieren. Aber Wersquore geht noch einen Schritt weiter und etablieren eine leicht modifizierte Version. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Filter: Strategie kann keine Trades zwischen der Startzeit (startTime) und der Endzeit (endTime) eingeben. Dennoch schließt es keine offenen Trades zu Ende Stunde und hält sie offen, bis das umgekehrte Signal ausgelöst wird. (Mehr zu diesem Thema später) Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Backtesting unseres Zeitfilters für den Relative Strength Index Trading-Strategie Um die Gültigkeit dieses Filters zu testen, müssen wir natürlich festlegen, mit welchen Zeiten wir mit dem Handel beginnen und den Handel stoppen wollen. Angesichts dessen, was wir mit dem Euro / US-Dollar gesehen haben, scheint es logisch zu sein, das System auf die am wenigsten volatilen Stunden des Tages zu beschränken, die durch Volatilitäts-Tiefpunkte in der späten New Yorker Sitzung und auf halbem Weg durch Tokio gehandelt wurden. So wird unsere lsquoStartTimersquo Variable um 16:00 Uhr und lsquoEndTimersquo um 00:00 Eastern Time eingestellt. Unten ist die resultierende Eigenkapitalkurve. Sicherlich ist dies eine Verbesserung gegenüber dem Basisfall von stetigen Verlusten. Die Tatsache, dass die Eigenkapitalkurve in den letzten zwei Jahren kaum etwas anderes getan hat als der Rückgang, ist für die zukünftigen Perspektiven nicht gut, und wir müssen möglicherweise weitere Optionen für unsere Start - und Endzeiten erforschen. So wenden wir uns der Optimierung zu. Optimierung gegen zwei Variablen Mit Strategy Trader optimieren wir zwei Variablen, um die theoretischen Gewinne zu maximieren. Wenn wir optimieren, wollen wir immer die besten hypothetischen risikoadjustierten Renditen finden. Und obwohl wir die Einschränkungen des hypothetischen Handels stark im Auge behalten werden, schaut man sich an, was in der Vergangenheit gearbeitet hat, gibt uns ein besseres Gefühl dafür, was wahrscheinlicher ist, in Zukunft zu arbeiten. Wir werden optimieren, um ldquoReturn auf Accountrdquo zu maximieren, oder den Betrag, um den das endgültige Strategie-Eigenkapital die Mindestkontogröße überschreitet, die benötigt wird, um die Strategie während der Testperiode laufen zu lassen. Die Mindestkontengröße wird durch den maximalen theoretischen Abbau der jeweiligen Strategie bestimmt. So wird unser ldquoReturn auf Accountrdquo Variable geben uns endgültige Gewinn / Verlust über Maximum Drawdown. Dreidimensionale Optimierungsergebnisse Chart der Zeit Filter auf EURUSD RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Es ist zwar schwierig, ein 3D-Diagramm korrekt auf einem 2D-Medium anzuzeigen, aber das Diagramm der Optimierungsergebnisse ist ziemlich aufschlussreich. Unser bestes ldquoReturn auf Accountrdquo Prozentsätze scheinen, um die gleichen lsquoEndTimersquo Werte zusammenzubringen, während die Resultate auf ändernden lsquoStartTimersquo Werten viel unterschiedlicher scheinen. Konkreter, unsere Strategie tendiert dazu, die besten Ergebnisse für den EURUSD zu haben, wenn der lsquoEndTimersquo für unseren Filter zwischen den Stunden von 05:00 bis 07:00 Eastern Time liegt. Die besten theoretischen risikoadjustierten Renditen werden ebenfalls kommen, wenn unser lsquoStartTimersquo zwischen den Stunden 14:00 und 18:00 Uhr ist. Was ist unsere absolut beste hypothetische Backtest-Ergebnis Euro / US Dollar RSI-Strategie beschränkt auf den Handel zwischen den Stunden von 14:00 und 06:00 Eastern Time Quelle: FXCM Strategy Trader. Wir haben festgestellt, dass diese Strategie theoretisch sehr gut auf dem Euro / US-Dollar durch die Vergangenheit gearbeitet hat, aber dies ist kaum eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir sind immer auf der Suche nach dem robustesten und stabilsten Ergebnis, das voraussichtlich in der Zukunft gut funktioniert. Eine der Möglichkeiten, die ich persönlich überprüft Optimierung Ergebnisse ist, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmend über Währungspaare. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, daß alle Währungspaare nicht gleich geschaffen werden, und dies gilt insbesondere, weil Händler in der ganzen Welt dazu neigen, stärker in ihren regionalen Währungen zu handeln. So wird das japanische Yen höhere Volatilität während Asien Stunden sehen als das Euro oder britisches Pfund. Es ist dann sinnvoll, die Währungen der gleichen Region gegeneinander zu vergleichen, wenn Robustheitskontrollen durchgeführt werden. Und obwohl das Diagramm unten nicht eine abschließende Liste aller möglichen Zeitkombinationen zeigt, wählte ich mehrere Zeitbegrenzungen, die am besten über Schlüsselwährungspaare funktionierten. Angesichts der Tatsache, dass die EURUSD und USDCHF historisch sehr stark korreliert sind, sollte es wenig überraschen, dass der 14: 00-06: 00 Zeitfilter für beide sehr gut funktioniert. Und während es nicht so gut funktioniert auf dem GBPUSD-Paar, es ist immer noch eine große Verbesserung gegenüber der Basis-RSI-Strategie und theoretisch produziert positive endgültige Eigenkapital. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die auf Zeiten mit deutlich geringerer Volatilität beschränkten T eme-Frames bei diesen Währungen nicht so gut funktionierten, wie die ziemlich breite Strecke von 14: 00-06: 00. Die RSI-Strategie neigt dazu, in Zeiten von besonders starken Kursbewegungen zu verlieren, aber es braucht etwas Volatilität, um Trades zu generieren. Das ist vielleicht ein Grund, warum unser Top-Zeitrahmen einige ziemlich volatile Perioden für jedes EURUSD, USDCHF und GBPUSD Währungspaare enthält. Was ist mit Asien-centric-Währungen Leider funktioniert unser Zeitfilter nicht so gut auf dem USDJPY, GBPJPY, AUDUSD und NZDUSDmdashnot, die eine positive Eigenkapitalkurve über die gleiche Testperiode erzeugen. Und obwohl die 20: 00-03: 00-Strecke einige Versprechen in den letzten Jahren zeigt, sieht sie nicht so eindrucksvoll aus wie unsere Top-Equity-Kurve in europäischen Währungspaaren. Ein genauerer Blick auf das äquivalente Optimierungsdiagramm für das US-Dollar / Japanisches Yen-Paar hebt einen wichtigen Grund dafür hervor, dass dies der Fall ist. Drei-dimensionale Optimierung Ergebnisse Chart der Zeit Filter auf USDJPY RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Aufgrund der JPYrsquos relativ hohen Volatilität durch asiatische Handelszeiten scheint es, dass Zeit-Filterung der RSI-System auf bestimmte Stunden hat wenig Wirkung. Und obwohl die AUDUSD und NZDUSD etwas bessere Ergebnisse sehen, reicht es nicht aus, eine insgesamt positive Eigenkapitalkurve zu produzieren. Unser zeitlich gefiltertes RSI-System scheint besser für europäische und nordamerikanische Währungspaare geeignet zu sein. Backtesting-Zeitfilter auf RSI-Strategie ndash Versprechen zeigen Erste Ergebnisse unserer Zeitfilter zeigen die RSI-Handelsstrategie auf den EURUSD-, GBPUSD - und USDCHF-Paaren. Diese Daten deuten darauf hin, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden, und wir haben das Ergebnis einer potenziellen Gewinnstrategie, die auf hypothetischen Backtests basiert. Doch die aktuelle Logik macht uns zu sehr viel Risiko während der volatilsten Handelszeiten des Tages. Das heißt, die Regeln diktieren, dass wir nicht öffnen oder schließen Trades außerhalb unserer Handelsperiodesmdashalling für potenziell katastrophalen Verluste. Die nächste Tranche unserer Forex Strategy Corner wird einen genaueren Blick auf diese Strategie und versuchen, um es ein besser geeignet für echten Handel. Das heißt, wir konnten leicht sehen, wie Zeitfilter arbeiten auf eine breite Palette von Spektrum Handelssysteme nicht auf unsere Go-to RSI-Benchmark begrenzt. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie in dieser Serie sehen möchten, empfehlen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFXRSI Bestätigung für Breakouts Technische Indikatoren helfen zu entschlüsseln Preis-Aktion RSI verwendet überkauft und überverkauft Werte Breakouts sollte Match RSI extremes Trader haben Optionen, wenn es um den Handel geht. Normalerweise drehen sich einige der wichtigsten Entscheidungen um die Frage, ob ein Trade eingegangen werden soll oder nicht. Während einige Händler aggressiv in den Markt mit Eintritts - oder Marktaufträgen springen, können andere wählen, um konservativer zu handeln und auf ein bestätigtes Handelssignal zu warten. Heute werden wir die späteren, indem Sie lernen, wie die Verwendung der RSI-Indikator zu bestätigen Marktausbrüche. Letrsquos loslegen Bevor Sie Ihren ersten Handel mit RSI, ist es wichtig, kennen zu lernen, was der Indikator sagt uns und warum. RSI ist ein klassischer Oszillator, der bedeutet, dass der Indikator den Preis durch das Bewegen oder Schwingen oberhalb oder unterhalb einer Mittellinie bestimmt. Wie unten gesehen, schwingt RSI höher und tiefer, indem es durchschnittliche Gewinne im Vergleich zu durchschnittlichen Verlusten verfolgt, was letztlich dazu führt, dass es sich zwischen den Werten von 0-100 bewegt. Wenn RSI einen Wert über 70 erreicht, sehen die Händler den Indikator überkauft. Umgekehrt wird ein Wert unter 30 als überverkauft betrachtet. Halten Sie diese Werte im Auge, da sie wichtig werden, wenn es Zeit, um Ausbrüche zu bestätigen kommt. Wenn Sie zum ersten Mal über RSI lernen oder einfach nur weitere Informationen benötigen, um den Indikator zu überprüfen, melden Sie sich für unseren kostenlosen RSI-Kurs mit dem unten stehenden Link an. Nach der Registrierung durch das Gästebuch, können Sie weiterhin die Grundlagen des RSI mit einer Reihe von Videos zu lernen. Dann, wenn Sie den Kurs abgeschlossen haben, fühlen Sie sich frei, Ihr Wissen mit der beigefügten Check-Point-Frage zu testen. (Gültiger Name, E-Mail, Telefonnummer und Land werden benötigt) Bestätigen eines Ausbruchs mit RSI Sobald Sie RSI komfortabel lesen, können Sie mit dem Indikator beginnen, um Ausbrüche zu bestätigen. Während Händler normalerweise nach RSI-Crossover für Handelssignale suchen, wird in diesem Beispiel die exakte entgegengesetzte Technik verwendet. Wenn der Preis gesehen wird, brechen durch eine Schlüssellinie des Widerstands, Bestätigung wird auftreten, wenn RSI bewegt sich in überkauften Gebiet im Wert von 70. Die Idee ist, dass, wenn Marktdynamik ist, sollte RSI bis zu Das Gleiche gilt, wenn der Preis geht Unten, und brechen durch einen Wert der Unterstützung. Trader können warten und bestätigen Sie den Zug mit RSI, wie es unter 30 schiebt. Letrsquos Blick auf ein Beispiel. Unten sehen wir ein Beispiel für einen Ausbruch, der im letzten Monat auf dem GBPJPY aufgetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Stromwiderstand von 180,00 für das Paar gefunden. Preis kräftig brach diesen Wert am 3. November. RSI an der gleichen Stelle gesehen werden kann überkauft werden. Breakout Trader könnte das als Zeichen für eine Erhöhung bullisierend Dynamik bestätigen alle neuen Kauf basiert Break-Positionen. Üben Sie Ihr Trading Mit RSI, um Trading-Signale zu bestätigen, ist wie jede andere Trading-Fähigkeit und wird Zeit und Praxis brauchen. Um Ihnen zu helfen, den Markt mit Live-Charts zu analysieren, registrieren Sie sich für ein KOSTENLOSES Demokonto mit FXCM. Auf diese Weise können Sie den Handel mit RSI und anderen Indikatoren während auf den Markt in Echtzeit - Geschrieben von Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter auf WEnglandFX. Um in die E-Mail-Verteilerliste von Walkerrsquos aufgenommen zu werden, klicken Sie hier und geben Sie Ihre E-Mail-Informationen ein. DailyFX bietet Ihnen die neuesten Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
No comments:
Post a Comment